Prepáralo con antelación: corta el pimiento por la mitad a lo largo y quítale las semillas y el tallo. Forra una sartén para asar con papel de aluminio y coloca las mitades de pimiento, con la piel hacia arriba, junto con los dientes de ajo enteros, la guindilla y el tomate. Ásalos durante 2 minutos, da la vuelta al tomate y sigue asando otros 2 minutos. Retira el tomate con una cuchara grande, pélalo, córtalo en cuartos y quítale las semillas. A continuación, pica el tomate en trozos grandes.

Sigue asando el pimiento, el chile y el ajo durante 4-5 minutos, hasta que la piel del pimiento y del chile se haya ennegrecido y el ajo empiece a ablandarse (la piel del ajo empezará a agrietarse cuando esté listo). Cuando se hayan enfriado lo suficiente como para poder manipularlos, pela y corta el chile por la mitad, y raspa y desecha las semillas. Pela el pimiento y pica en trozos grandes tanto el pimiento como el chile.

Esparce los frutos secos sobre el papel de aluminio y ásalos hasta que estén tostados. Pica finamente los frutos secos y el perejil en un robot de cocina. Viértelos en un bol pequeño.

Calienta 3 cucharadas de aceite en una sartén, añade el pimiento, el ajo y el chile, y rehógalos durante 3 minutos. Desmenuza el pan y añádelo a la sartén, removiéndolo en el aceite hasta que se dore ligeramente. Tritura en el robot de cocina junto con los tomates, la sal, el vinagre y el aceite hasta que quede todo picado en trozos grandes. Viértelo en un bol. Déjalo enfriar y guárdalo en la nevera hasta 3 días.

El mismo día, añade los frutos secos y el perejil a la salsa y mézclalo todo. Sírvelo en un cuenco pequeño sobre un plato junto con las gambas peladas. Acompáñalo con palillos de cóctel para pinchar las gambas.